| 講演名 | 2003/1/22 マルチフラクタル性を示すマーケットシミュレーション 山崎 和子 /, |
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| 抄録(和) | MMARモデル(multifractal model of asset returns)[2],[3],[5]はマルチフラクタル性を持ち、投機市場における多くの重要なスタイライズドファクトを再現する。この論文では、MMARモデルを導出できるような、ミクロモデル(市場シミュレーションモデル)を作り、実験を行った。導出されたマクロモデルおよび市場シミュレーションモデルで、マルチフラクタルスペクトラムや、収益率の累積分布、自己相関関数などを求め、比較を行った。 |
| 抄録(英) | The MMAR model (multifractal model of asset returns) [2], [3], [5] shows multifractality and reproduces a lot of important stylized facts. In this paper, we studied a micro model (market simulation model) that can extract the MMAR model. We calculated multifractal spectrum, cumulative distribution of return and autocorrelation function of both micro and macro model, and compared them. |
| キーワード(和) | 投機市場 / マーケットシミュレーション / マルチフラクタル / マクロモデル / ミクロモデル |
| キーワード(英) | speculative market / market simulation / multifractal / macro model / micro model |
| 資料番号 | AI2002-24 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2003/1/22(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | マルチフラクタル性を示すマーケットシミュレーション |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Market Simulation in which Multifractality appears |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 投機市場 / speculative market |
| キーワード(2)（和/英） | マーケットシミュレーション / market simulation |
| キーワード(3)（和/英） | マルチフラクタル / multifractal |
| キーワード(4)（和/英） | マクロモデル / macro model |
| キーワード(5)（和/英） | ミクロモデル / micro model |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 山崎 和子 / / Kazuko YAMASAKI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京情報大学 Tokyo University of Information Sciences |
| 発表年月日 | 2003/1/22 |
| 資料番号 | AI2002-24 |
| 巻番号（vol） | vol.102 |
| 号番号（no） | 613 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |