| 講演名 | 2003/1/22 価格変動における統計性とダイナミクス : ミクロスケールにおける価格変動 水野 貴之, 栗原 祥子, 高安 美佐子, 高安 秀樹, |
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| 抄録(和) | オープンマーケットにおける非常に短い時間スケールでの統計性を価格差分布と価格変動の相関と価格の拡散に注目して示す。これらの統計性を作り出すダイナミクスについて議論し、ディーラーの基本的な行動に基づいてモデルを構築する。このモデルはディーラーのトレンドヘの反応と価格の揺らぎへの反応の2つの要素から成り立っており、価格差分布がべき分布になることや価格変動に高次の相関があることや価格の異常拡散は市場に緩やかなトレンドと激しい揺らぎが内在するために発生していることが分かる。 |
| 抄録(英) | We show price change distribution and price change correlation and price diffusion in very short time scales in an open market. We think about the dynamics of these statistical laws and make a model based on basic dealer's actions. The keys of this model are two elements of dealer's reactions to price trend and price fluctuation. Therefore, it is noticed that fat-tail of price change distribution and high order correlations and anomalous diffusion are generated by modest price trend and violent fluctuation. |
| キーワード(和) | 経済物理 / 外国為替 / 相関 / ダイナミクス |
| キーワード(英) | Econophysics / Foreign exchange rate / correlation / dynamics |
| 資料番号 | AI2002-23 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2003/1/22(から1日開催) |
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| 開催地（英） | |
| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 価格変動における統計性とダイナミクス : ミクロスケールにおける価格変動 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Statistical laws and dynamics of an open market : Price changes in very short time scales |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 経済物理 / Econophysics |
| キーワード(2)（和/英） | 外国為替 / Foreign exchange rate |
| キーワード(3)（和/英） | 相関 / correlation |
| キーワード(4)（和/英） | ダイナミクス / dynamics |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 水野 貴之 / Takayuki MIZUNO |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 中央大学理工学部物理科 Faculty of Science and Engineering,Chuo University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 栗原 祥子 / Shoko KURIHARA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 中央大学理工学部物理科 Faculty of Science and Engineering,Chuo University |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 高安 美佐子 / Misako TAKAYASU |
| 第 3 著者 所属（和/英） | はこだて未来大学システム情報科学部複雑系学科 Department of Complex Systems,Future University-Hakodate |
| 第 4 著者 氏名（和/英） | 高安 秀樹 / Hideki TAKAYASU |
| 第 4 著者 所属（和/英） | ソニーコンピュータサイエンス研究所 Sony Computer Science Laboratories Inc. |
| 発表年月日 | 2003/1/22 |
| 資料番号 | AI2002-23 |
| 巻番号（vol） | vol.102 |
| 号番号（no） | 613 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |