講演名 | 2018-12-01 ローソク足チャートの合成による類似株価パターンの検索と株価変動予測 木村 元紀(東京工芸大), 宇田川 佳久(東京工芸大), |
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抄録(和) | 株価変動パターンの抽出と将来株価の予測は,投資家のみならず金融データ分析者にとっても興味深い課題である.一般に,際立ったニュースがない期間は,大きな株価変動が見られない.この期間の株価変動は,ローソク足チャートのパターン抽出ではノイズとして扱われるべきものである.本文では,株価予測に適したローソク足チャートを合成するアルゴリズムとパラメータの決定方法を提案する.日経平均株価を対象とした実験により,この方法の有効性を論じる. |
抄録(英) | The stock prices are apt to show no directional movements when there is no significant news, resulting in generating a series of noisy candlesticks. We propose a blending algorithm that combines candlesticks sharing certain price ranges into one can-dlestick to eliminate the noisy candlesticks. The paper discusses statistical measures on candlesticks to produce appropriate blended candlestick charts for the prediction. The experimental results on the Nikkei-225 stock average show that the blend-ed candlesticks are successful in offering information for short-term stock price predictions. |
キーワード(和) | 株価予測 / テクニカル分析 / ローソク足チャート / ローソク足合成 / 日経平均株価 |
キーワード(英) | Stock price prediction / Technical analysis / Candlestick charting / Combining candlesticks / Nikkei Stock Average |
資料番号 | SWIM2018-20 |
発行日 | 2018-11-24 (SWIM) |
研究会情報 | |
研究会 | SWIM |
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開催期間 | 2018/12/1(から1日開催) |
開催地(和) | 東京理科大 |
開催地(英) | Tokyo Univ. of Science |
テーマ(和) | 経営とIT |
テーマ(英) | Management and Internet Technology |
委員長氏名(和) | 荻野 正(明星大) |
委員長氏名(英) | Tadashi Ogino(Meisei Univ.) |
副委員長氏名(和) | 石野 正彦(文教大) |
副委員長氏名(英) | Masahiko Ishino(Bunkyo Univ.) |
幹事氏名(和) | 五月女 健治(法政大) / 林 章浩(静岡理工科大) |
幹事氏名(英) | Kenji Saotome(Hosei Univ.) / Akihiro Hayashi(Shizuoka Inst. of Science and Tech.) |
幹事補佐氏名(和) | 能上 慎也(東京理科大) / 山田 耕嗣(阪産大) |
幹事補佐氏名(英) | Shinya Nogami(Tokyo Univ. of Science) / Koji Yamada(Osaka Sangyo Univ.) |
講演論文情報詳細 | |
申込み研究会 | Technical Committee on Software Interprise Modeling |
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本文の言語 | JPN |
タイトル(和) | ローソク足チャートの合成による類似株価パターンの検索と株価変動予測 |
サブタイトル(和) | |
タイトル(英) | Stock Price Prediction by Retrieving Similar Stock pattern on Combined Candlestick Chart |
サブタイトル(和) | |
キーワード(1)(和/英) | 株価予測 / Stock price prediction |
キーワード(2)(和/英) | テクニカル分析 / Technical analysis |
キーワード(3)(和/英) | ローソク足チャート / Candlestick charting |
キーワード(4)(和/英) | ローソク足合成 / Combining candlesticks |
キーワード(5)(和/英) | 日経平均株価 / Nikkei Stock Average |
第 1 著者 氏名(和/英) | 木村 元紀 / Motoki Kimura |
第 1 著者 所属(和/英) | 東京工芸大学(略称:東京工芸大) Tokyo Polytechnic University(略称:Tokyo Polytechnic Univ.) |
第 2 著者 氏名(和/英) | 宇田川 佳久 / Yoshihisa Udagawa |
第 2 著者 所属(和/英) | 東京工芸大学(略称:東京工芸大) Tokyo Polytechnic University(略称:Tokyo Polytechnic Univ.) |
発表年月日 | 2018-12-01 |
資料番号 | SWIM2018-20 |
巻番号(vol) | vol.118 |
号番号(no) | SWIM-333 |
ページ範囲 | pp.29-34(SWIM), |
ページ数 | 6 |
発行日 | 2018-11-24 (SWIM) |