| 講演名 | 2018-06-10 顧客の取引履歴情報を用いた外国為替市場の価格予測 矢野 和洞(茨城大), 鈴木 智也(茨城大), |
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| 抄録(和) | 外国為替証拠金取引 (Foreign Exchange trading: FX) は，株式と同様に資産運用の1つとして認知されて いる．個人がFXを行うには一般的に外国為替証拠金取扱業者と取引し，取引業者はポジションを解消するために反 対売買によるカバー取引を銀行と行う．このカバー取引は価格変動リスクを回避するためであるが，もし将来の値動 きを予測できればカバー取引を効率化できる．取引業者は顧客の取引履歴を大量に保存しており，それぞれの顧客が わずかでも予測力を持つならば，集合知の観点から全顧客を統合することで予測力を向上できる．そこで本稿では， 実際の顧客の取引動向から集合知を獲得し，将来の価格変動予測に活かせるか検討した．さらにこの予測を利用した カバー取引により，従来よりも低リスクかつ高収益な仲介業務を実現できる可能性を示す． |
| 抄録(英) | Foreign-exchange trading (FX) is well known as an asset management method like stock investment. Individual traders basically send their orders to an FX broker, and the FX broker executes cover transactions with global megabanks to prevent the price-?uctuation risk. If it is possible to foresee the future price movement, FX brokers can make their cover transactions more e?cient. Fortunately, FX brokers can see the trading positions of their customers. If each customer has a little predictive power, the aggregation of all customers’ positions might improve the predictive power in terms of the wisdom of crowds. From this viewpoint, we tried to extract the collective intelligence from all customers and applied it to improve cover transactions. As a result, our idea worked well to make FX brokerage business less risky and more pro?table. |
| キーワード(和) | 外国為替市場 / カバー取引 / 集合知 / ビジネスインテリジェンス |
| キーワード(英) | Foreign-Exchange market / Cover transaction / Wisdom of crowds / Business intelligence |
| 資料番号 | NLP2018-46,CCS2018-19 |
| 発行日 | 2018-06-01 (NLP, CCS) |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP / CCS |
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| 開催期間 | 2018/6/8(から3日開催) |
| 開催地（和） | 京都テルサ |
| 開催地（英） | Kyoto Terrsa |
| テーマ（和） | 同期，ネットワーク，一般 |
| テーマ（英） | Synchronization, Networks, etc |
| 委員長氏名（和） | 高橋 規一(岡山大) / 長谷川 幹雄(東京理科大) |
| 委員長氏名（英） | Norikazu Takahashi(Okayama Univ.) / Mikio Hasegawa(Tokyo Univ. of Science) |
| 副委員長氏名（和） | 黒川 弘章(東京工科大) / 成瀬 誠(NICT) / 塩川 茂樹(神奈川工科大) |
| 副委員長氏名（英） | Hiroaki Kurokawa(Tokyo University of Tech.) / Makoto Naruse(NICT) / Shigeki Shokawa(Kanagawa Inst. of Tech.) |
| 幹事氏名（和） | 山内 将行(広島工大) / 木村 貴幸(日本工大) / 中野 秀洋(東京都市大) / 高野 知佐(広島市立大) |
| 幹事氏名（英） | Masayuki Yamauchi(Hiroshima Inst. of Tech.) / Takayuki Kimura(Nippon Institute of Tech.) / Hidehiro Nakano(Tokyo City Univ.) / Chisa Takano(Hirishima City Univ.) |
| 幹事補佐氏名（和） | 木村 真之(京大) / 島田 裕(埼玉大) / 川喜田 佑介(神奈川工科大) / 安東 弘泰(筑波大) / 松原 崇(神戸大) / 高橋 亮(愛知工科大) |
| 幹事補佐氏名（英） | Masayuki Kimura(Kyoto Univ.) / Yutaka Shimada(Saitama Univ.) / Yuusuke Kawakita(Kanagawa Inst. of Tech.) / Hiroyasu Ando(Univ. of Tsukuba) / Takashi Matsubara(Kobe Univ.) / Ryo Takahashi(AUT) |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Technical Committee on Nonlinear Problems / Technical Committee on Complex Communication Sciences |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 顧客の取引履歴情報を用いた外国為替市場の価格予測 |
| サブタイトル（和） | アマチュア集団による集合知の活用 |
| タイトル（英） | Prediction of Foreign Exchange Rates by Trading Records of Clients |
| サブタイトル（和） | Using Collective Intelligence of non-professional Views |
| キーワード(1)（和/英） | 外国為替市場 / Foreign-Exchange market |
| キーワード(2)（和/英） | カバー取引 / Cover transaction |
| キーワード(3)（和/英） | 集合知 / Wisdom of crowds |
| キーワード(4)（和/英） | ビジネスインテリジェンス / Business intelligence |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 矢野 和洞 / Kazuto Yano |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ) |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ) |
| 発表年月日 | 2018-06-10 |
| 資料番号 | NLP2018-46,CCS2018-19 |
| 巻番号（vol） | vol.118 |
| 号番号（no） | NLP-75,CCS-76 |
| ページ範囲 | pp.103-108(NLP), pp.103-108(CCS), |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2018-06-01 (NLP, CCS) |