| 講演名 | 2018-05-19 ローソク足チャートを使った株価変動予測モデルの研究動向について 宇田川 佳久(東京工芸大), |
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| 抄録(和) | テクニカル分析は，主に過去の株価変動と取引量から将来の株価変動を予測する手法である．酒田五法に代表されるローソク足チャートのパターンを使った株価変動予測モデルは，日本発祥のテクニカル分析の一つであり，国内外で広く採用されている．この方法は，短期の価格変動を予測するものであるが，予測の有効性については学術的にも評価が分かれる．本文では，これまでのローソク足チャートパターンを使った予測の有効性に関する研究をサーベイする．チャートパターンに関する数理モデルの比較により手法の違いを明らかにする．株式市場の流動性などの影響についても考察する． |
| 抄録(英) | In finance, technical analysis is a technique that aims to forecast the future direction of stock prices through the study of past market data primarily on price and volume. Candlestick charting represented by Sakata Goho has been originally developed in Japan and then become popular around the world. While candlestick charting is widely used to predict short-term price movements, there is still no consistent conclusion in academic researches whether this approach is profitable. This paper surveys the state of the art in candlestick charting researches with respect to mathematical models of chart patterns and liquidity of markets, etc. |
| キーワード(和) | テクニカル分析 / 株価予測 / ローソク足チャート / チャートパターン / 数理モデル |
| キーワード(英) | technical analysis / stock price prediction / candlestick charting / candlestick patterns / mathematical model |
| 資料番号 | SWIM2018-6 |
| 発行日 | 2018-05-12 (SWIM) |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | SWIM |
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| 開催期間 | 2018/5/19(から1日開催) |
| 開催地（和） | 機械振興会館 |
| 開催地（英） | Kikai-Shinko-Kaikan Bldg. |
| テーマ（和） | デジタルエコノミーとインタープライズ |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | 宇田川 佳久(東京工芸大) |
| 委員長氏名（英） | Yoshihisa Udagawa(Tokyo Polytechnic Univ.) |
| 副委員長氏名（和） | 荻野 正(明星大) / 結城 修(キヤノン) |
| 副委員長氏名（英） | Tadashi Ogino(Meisei Univ.) / Osamu Yuki(Canon) |
| 幹事氏名（和） | 石野 正彦(文教大) / 丸山 文宏(富士通研) |
| 幹事氏名（英） | Masahiko Ishino(Bunkyo Univ.) / Fumihiro Maruyama(Fujitsu Labs.) |
| 幹事補佐氏名（和） | 林 章浩(小野測器) / 五月女 健治(法政大) |
| 幹事補佐氏名（英） | Akihiro Hayashi(Onosokki) / Kenji Saotome(Hosei Univ.) |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Technical Committee on Software Interprise Modeling |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | ローソク足チャートを使った株価変動予測モデルの研究動向について |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Studies on Stock Price Trend Prediction Using Cahndlestick Chart Patterns |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | テクニカル分析 / technical analysis |
| キーワード(2)（和/英） | 株価予測 / stock price prediction |
| キーワード(3)（和/英） | ローソク足チャート / candlestick charting |
| キーワード(4)（和/英） | チャートパターン / candlestick patterns |
| キーワード(5)（和/英） | 数理モデル / mathematical model |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 宇田川 佳久 / Yoshihisa Udagawa |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京工芸大学(略称：東京工芸大) Tokyo Polytechnic University(略称：Tokyo Polytechnic Univ.) |
| 発表年月日 | 2018-05-19 |
| 資料番号 | SWIM2018-6 |
| 巻番号（vol） | vol.118 |
| 号番号（no） | SWIM-47 |
| ページ範囲 | pp.27-34(SWIM), |
| ページ数 | 8 |
| 発行日 | 2018-05-12 (SWIM) |