| 講演名 | 2017-06-30 オートエンコーダによる予測困難なシステムの異常検知 後藤 弘行(茨城大), 鈴木 智也(茨城大), |
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| 抄録(和) | 時系列データの異常検知を行う場合，過去の変動パターンを学習した予測モデルを用意し，その予測値と実測値の乖離を調べる方法が一般的である．しかし金融市場を分析対象にする場合，基本的に予測困難であるため適切な予測モデルを構築できない．そこで本研究では，自己を学習対象とするオートエンコーダを活用することで，未来予測ではなく現在の適正値を推定するモデルに切り替え，実測値と適正値の乖離を調べることで異常検知を行う．この事例として株式市場の異常価格を検知し，その直後に起こる異常価格の修正を利用した売買戦略の有用性について，実データを用いた投資シミュレーションによって検証する． |
| 抄録(英) | For anomaly detection in time-series data, it is common to compose a prediction model trained by historical data and investigate the difference between the predicted value and the real value. However, in the case of analyzing hardly predictable systems like financial markets, it is difficult to compose prediction models. For this reason, we applied the autoencoder to estimate the reasonable present value, not to predict any future value, and investigate the difference between its estimated reasonable value and the real value. As a case study, we used this concept for the anomaly detection of stock markets and verified the efficiency of trading strategies using the modification of abnormal stock prices by some investment simulations and statistical significance tests using real stock price data. |
| キーワード(和) | 異常検知 / オートエンコーダ / 複雑系 |
| キーワード(英) | Anomaly Detection / Autoencoder / Complex Financial Systems |
| 資料番号 | CCS2017-8 |
| 発行日 | 2017-06-22 (CCS) |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | CCS |
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| 開催期間 | 2017/6/29(から2日開催) |
| 開催地（和） | 茨城大学工学部日立キャンパス |
| 開催地（英） | Ibaraki Univ. |
| テーマ（和） | 相互作用（インタラクション）と情報伝達（コミュニケーション） |
| テーマ（英） | Interaction and Communication, etc. |
| 委員長氏名（和） | 若宮 直紀(阪大) |
| 委員長氏名（英） | Naoki Wakamiya(Osaka Univ.) |
| 副委員長氏名（和） | 長谷川 幹雄(東京理科大) / 成瀬 誠(NICT) |
| 副委員長氏名（英） | Mikio Hasegawa(Tokyo Univ. of Science) / Makoto Naruse(NICT) |
| 幹事氏名（和） | 寺前 順之介(阪大) / 中野 秀洋(東京都市大) |
| 幹事氏名（英） | Junnosuke Teramae(Osaka Univ.) / Hidehiro Nakano(Tokyo City Univ.) |
| 幹事補佐氏名（和） | 高野 知佐(広島市立大) / 島田 尚(東大) / 鈴木 智也(茨城大) / 高橋 亮(愛知工科大) |
| 幹事補佐氏名（英） | Chisa Takano(Hirishima City Univ.) / Takashi Shimada(Univ. of Tokyo) / Tomoya Suzuki(Ibaraki Univ.) / Ryo Takahashi(AUT) |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Technical Committee on Complex Communication Sciences |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | オートエンコーダによる予測困難なシステムの異常検知 |
| サブタイトル（和） | 金融市場の異常変動とその修正を利用した売買戦略 |
| タイトル（英） | Anomaly Detection of Hardly Predictable Systems by Autoencoder |
| サブタイトル（和） | Trading Strategy Foreseeing Modification of Abnormal Stock Prices |
| キーワード(1)（和/英） | 異常検知 / Anomaly Detection |
| キーワード(2)（和/英） | オートエンコーダ / Autoencoder |
| キーワード(3)（和/英） | 複雑系 / Complex Financial Systems |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 後藤 弘行 / Hiroyuki Gotou |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ.) |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ.) |
| 発表年月日 | 2017-06-30 |
| 資料番号 | CCS2017-8 |
| 巻番号（vol） | vol.117 |
| 号番号（no） | CCS-112 |
| ページ範囲 | pp.35-40(CCS), |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2017-06-22 (CCS) |