| 講演名 | 2016-08-09 銘柄間ネットワーク構造を利用した金融市場の異常検知 鈴木 智也(茨城大), 後藤 弘行(茨城大), 鶴田 季丸(茨城大), 小泉 洋八(茨城大), |
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| 抄録(和) | 株価の異常変動を検出すべくBipower VariationやBPVレシオ等のボラティリティ指標が用いられる．しかしこれらは単銘柄に着目し，他銘柄との関係性を考慮していない．そこで本研究ではオートエンコーダによって市場全体の相互作用ネットワークを学習し，自己復元できない変動を異常とみなす．さらに直後の反動には明らかな偏りが発生するため，このアノマリーを利用した売買判断の妥当性を統計的仮説検定によって示す．なおオートエンコーダは近年注目されている人工知能の1技法であり，金融情報分野への応用はFinTech (Financial Technology) として期待されている． |
| 抄録(英) | To detect abnormal price jumps of financial markets, some indicators based on the volatility have been used such as the bipower variation and the BPV ratio. However, these indicators only focus on a single individual stock, and do not consider the relationship among all individual stocks composing a financial network. For this reason, we applied an autoencoder to learn the whole relationship of stocks, and considered the stock price that the autoencoder cannot restore as an abnormal price. Moreover, we identified that the following price movement is clearly biased just after the abnormal price, and confirmed the validity of our trading strategy based on this anomaly by some statistical significant tests. Our approach applying artificial intelligence like autoencoder to finance can be categorized as FinTech (Financial Technology), which has been hopeful for new financial services. |
| キーワード(和) | 異常検知 / オートエンコーダ / フィンテック / テクニカル分析 |
| キーワード(英) | Anomaly Detection / Autoencoder / FinTech / Technical Analysis |
| 資料番号 | CCS2016-19 |
| 発行日 | 2016-08-02 (CCS) |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | CCS |
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| 開催期間 | 2016/8/9(から2日開催) |
| 開催地（和） | 余市町中央公民館 |
| 開催地（英） | Yoichi Chuo kominkan |
| テーマ（和） | ネットワークの科学，一般 |
| テーマ（英） | Network Science, etc. |
| 委員長氏名（和） | 坪 泰宏(立命館大) |
| 委員長氏名（英） | Yasuhiro Tsubo(Ritsumeikan Univ.) |
| 副委員長氏名（和） | 若宮 直紀(阪大) / 長谷川 幹雄(東京理科大) |
| 副委員長氏名（英） | Naoki Wakamiya(Osaka Univ.) / Mikio Hasegawa(Tokyo Univ. of Science) |
| 幹事氏名（和） | 鳥飼 弘幸(京都産大) / 寺前 順之介(阪大) |
| 幹事氏名（英） | Hiroyuki Torikai(Kyoto Sangyo Univ.) / Junnosuke Teramae(Osaka Univ.) |
| 幹事補佐氏名（和） | 木村 貴幸(日本工大) / Song-Ju Kim(物質・材料研究機構) / 高橋 亮(京大) / 中野 秀洋(東京都市大) |
| 幹事補佐氏名（英） | Takayuki Kimura(Nippon Inst. of Tech.) / Song-Ju Kim(NIMS) / Ryo Takahashi(Kyoto Univ.) / Hidehiro Nakano(Tokyo City Univ.) |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Technical Committee on Complex Communication Sciences |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 銘柄間ネットワーク構造を利用した金融市場の異常検知 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Abnormal Stock Price Movements Detected on the Network of Interacting Stocks |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 異常検知 / Anomaly Detection |
| キーワード(2)（和/英） | オートエンコーダ / Autoencoder |
| キーワード(3)（和/英） | フィンテック / FinTech |
| キーワード(4)（和/英） | テクニカル分析 / Technical Analysis |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ.) |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 後藤 弘行 / Hiroyuki Goto |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ.) |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 鶴田 季丸 / Tokimaru Tsuruta |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ.) |
| 第 4 著者 氏名（和/英） | 小泉 洋八 / Hiroya Koizumi |
| 第 4 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ.) |
| 発表年月日 | 2016-08-09 |
| 資料番号 | CCS2016-19 |
| 巻番号（vol） | vol.116 |
| 号番号（no） | CCS-180 |
| ページ範囲 | pp.15-20(CCS), |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2016-08-02 (CCS) |