| 講演名 | 2022-11-17 ゴトウビアノマリーの周知によって発生し得るFX売買戦略 別所 宏紀(茨城大), 杉本 誠忠(外貨ex byGMO), 鈴木 智也(茨城大), |
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| 抄録(和) | 五十日(ゴトウビ)の毎朝9:55にかけて，USDJPYレートが上昇しやすい傾向（ゴトウビアノマリー）が先行研究によって確認されている．そこで，本研究では同アノマリーを利用した演繹的かつ帰納的に妥当な売買戦略が存在し得る可能性を検証し，盲目的なゴトウビ払いの商習慣によって，日本企業の富がFXトレーダーに流出し得る裁定機会（市場の歪み）の存在を確認する． |
| 抄録(英) | Our previous research has confirmed that the USD/JPY rate tends to rise toward 9:55 every morning in Gotobi (days divisible by five). This is called the Gotobi anomaly. In the present study, we verify the possible trading strategy and its validity under the condition that investors recognize the existence of the anomaly. Moreover, we illustrate the possibility that the wealth of Japanese companies might leak to FX traders due to the arbitrage opportunity if Japanese companiesblindly keep making payments in Gotobi as a business custom. |
| キーワード(和) | 市場の歪み / マーケットマイクロストラクチャー / 売買戦略 |
| キーワード(英) | Market anomaly / market microstructure / trading strategy |
| 資料番号 | CCS2022-46 |
| 発行日 | 2022-11-10 (CCS) |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | CCS |
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| 開催期間 | 2022/11/17(から2日開催) |
| 開催地（和） | シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢 (伊勢市観光文化会館) |
| 開催地（英） | |
| テーマ（和） | 相互作用（インタラクション）と情報伝達（コミュニケーション），一般 |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | 赤井 恵(北大) |
| 委員長氏名（英） | Megumi Akai(Hokkaido Univ.) |
| 副委員長氏名（和） | 中野 秀洋(東京都市大) / 会田 雅樹(都立大) |
| 副委員長氏名（英） | Hidehiro Nakano(Tokyo City Univ.) / Masaki Aida(TMU) |
| 幹事氏名（和） | 宮田 純子(芝浦工大) / 眞田 耕輔(三重大) |
| 幹事氏名（英） | Sumiko Miyata(Shibaura Inst. of Tech.) / Kosuke Sanada(Mie Univ.) |
| 幹事補佐氏名（和） | 安田 裕之(東大) / 安東 弘泰(筑波大) / 佐々木 智志(湘南工科大) / 小林 幹(立正大) |
| 幹事補佐氏名（英） | Hiroyuki Yasuda(Univ. of Tokyo) / Hiroyasu Ando(Tsukuba Univ.) / Tomoyuki Sasaki(Shonan Inst. of Tech.) / Miki Kobayashi(Rissho Univ.) |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Technical Committee on Complex Communication Sciences |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | ゴトウビアノマリーの周知によって発生し得るFX売買戦略 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Forex trading strategy that might be executed due to the popularity of Gotoubi anomaly |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 市場の歪み / Market anomaly |
| キーワード(2)（和/英） | マーケットマイクロストラクチャー / market microstructure |
| キーワード(3)（和/英） | 売買戦略 / trading strategy |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 別所 宏紀 / Hiroki Bessho |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ.) |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 杉本 誠忠 / Takanari Sugimoto |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 外貨ex_byGMO株式会社(略称：外貨ex byGMO) Gaika ex byGMO, Inc.(略称：Gaika ex byGMO) |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 茨城大学(略称：茨城大) Ibaraki University(略称：Ibaraki Univ.) |
| 発表年月日 | 2022-11-17 |
| 資料番号 | CCS2022-46 |
| 巻番号（vol） | vol.122 |
| 号番号（no） | CCS-255 |
| ページ範囲 | pp.14-18(CCS), |
| ページ数 | 5 |
| 発行日 | 2022-11-10 (CCS) |