| 講演名 | 2021-11-27 アルゴリズム適合化アプローチによる株取引シミュレータの開発 宇田川 佳久(東京情報大), 西野 圭敬(東京情報大), |
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| 抄録(和) | 経済成長や長寿化への対応として，投資による資産形成への期待が高まっている．本文は，ローソク足チャートパターンに基づいて株式取引の判断を行うシミュレータの開発と取引に伴う利益の定量的な評価に関するものである．開発手法としては，損失を回避するようにアルゴリズムの適合化を繰り返す“アルゴリズム適合化アプローチ”を採用した．このシミュレータの特徴は，買いと空売りの双方で利益を得ることを可能にしたことである．日経平均株価を使ったシミュレーションでは，現実的な売買頻度で，２年間で株価と同額から２倍の利益が得られることを確認した． |
| 抄録(英) | As a measure to cope with economic growth and longevity, there are strong expectations to asset formation through investment. This paper discusses a development of a stock trading simulator using candlestick chart patterns and experimental results concerning profits and/or losses through stock trades. The development method includes repeated “adjusting algorithm approach” or revisions of the stock-trade algorithm to avoid noticeable losses. We have developed a simulator that makes it possible to make profits from both buying and short selling. Experimental results using the Nikkei Stock Average show that the simulator can generate profits up to double the stock price in two years with a realistic trading frequency. |
| キーワード(和) | アルゴリズム適合化アプローチ / 株取引シミュレータ / テクニカル分析 / ローソク足チャート |
| キーワード(英) | Adjusting-algorithm approach / Stock-trade simulator / Technical analysis / Candlestick chart pattern |
| 資料番号 | SWIM2021-28 |
| 発行日 | 2021-11-20 (SWIM) |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | SWIM |
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| 開催期間 | 2021/11/27(から1日開催) |
| 開催地（和） | オンライン開催 |
| 開催地（英） | Online |
| テーマ（和） | 経営とIT,一般 (ワークショップ) |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | 五月女 健治(法政大) |
| 委員長氏名（英） | Kenji Saotome(Hosei Univ.) |
| 副委員長氏名（和） | 林 章浩(静岡理工科大) |
| 副委員長氏名（英） | Akihiro Hayashi(Shizuoka Inst. of Science and Tech.) |
| 幹事氏名（和） | 能上 慎也(東京理科大) / 山田 耕嗣(阪産大) |
| 幹事氏名（英） | Shinya Nogami(Tokyo Univ. of Science) / Koji Yamada(Osaka Sangyo Univ.) |
| 幹事補佐氏名（和） | 工藤 司(静岡理工科大) / 辻 孝吉(愛知県立大) |
| 幹事補佐氏名（英） | Tsukasa Kudo(Shizuoka Inst. of Science and Tech.) / Kokichi Tsuji(Aichi Pref. Univ.) |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Technical Committee on Software Interprise Modeling |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | アルゴリズム適合化アプローチによる株取引シミュレータの開発 |
| サブタイトル（和） | 株価変動予測の定量的な評価に向けて |
| タイトル（英） | Adjusting-Algorithm Approach for Developing Stock Trading Simulator |
| サブタイトル（和） | Towards Quantitative Evaluation of Stock Price Prediction |
| キーワード(1)（和/英） | アルゴリズム適合化アプローチ / Adjusting-algorithm approach |
| キーワード(2)（和/英） | 株取引シミュレータ / Stock-trade simulator |
| キーワード(3)（和/英） | テクニカル分析 / Technical analysis |
| キーワード(4)（和/英） | ローソク足チャート / Candlestick chart pattern |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 宇田川 佳久 / Yoshihisa Udagawa |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京情報大学(略称：東京情報大) Tokyo University of Information Sciences(略称：TUIS) |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 西野 圭敬 / Yoshitaka Nishino |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 東京情報大学(略称：東京情報大) Tokyo University of Information Sciences(略称：TUIS) |
| 発表年月日 | 2021-11-27 |
| 資料番号 | SWIM2021-28 |
| 巻番号（vol） | vol.121 |
| 号番号（no） | SWIM-274 |
| ページ範囲 | pp.15-22(SWIM), |
| ページ数 | 8 |
| 発行日 | 2021-11-20 (SWIM) |