| 講演名 | 2021-02-12 エントロピーを代替データと金融データに適用することによるコロナウイルスが金融市場に与えた影響の分析 西川 遥輔(東大), 早矢仕 晃章(東大), 吉野 貴晶(ニッセイアセット), 杉江 利章(ニッセイアセット), 高野 幸太(ニッセイアセット), 夷藤 翔(ニッセイアセット), 中田 喜之(ニッセイアセット), 大澤 幸生(東大), |
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| 抄録(和) | 金融市場の分析に代替データを用いて分析を多角的に行うことは投資家にとって重要である。本研究では代替データとして出来事の関連語のGoogleトレンドを用い、コロナウイルスおよびオリンピックに対する人々の関心が市場に与えた影響を分析した。結果、コロナウイルスに関連する言葉のGoogleトレンドとコロナウイルスに関連する株価データには共起性があることが示せた。また、代替データと金融データのグラフに対してGraph-Based Entropyを適用することで、コロナウイルスによって市場が大きく影響を受けた時点を検知できた。 |
| 抄録(英) | It is important for investors to use alternative data to analyze financial markets to diversify their analysis. In this study, we used Google trends of words related to the event as alternative data to analyze the impact of people's interest in the coronavirus and the Olympics on the market. The results show that there is a co-occurrence between Google trends of words related to coronavirus and stock price data related to coronavirus. In addition, by applying Graph-Based Entropy to the graph of alternative data and financial data, we were able to detect the point in time when the market was significantly affected by COVID-19. |
| キーワード(和) | Graph-Based Entropy / 代替データ / 市場分析 |
| キーワード(英) | Graph-Based Entropy / Alternative data / Market analysis |
| 資料番号 | AI2020-25 |
| 発行日 | 2021-02-05 (AI) |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2021/2/12(から1日開催) |
| 開催地（和） | オンライン開催 |
| 開催地（英） | Online |
| テーマ（和） | 「データ市場特集VII：生活防災とコミュニティ・デザイン」および一般 |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | 福田 直樹(静岡大) |
| 委員長氏名（英） | Naoki Fukuta(Shizuoka Univ.) |
| 副委員長氏名（和） | 清 雄一(電通大) / 櫻井 祐子(産総研) |
| 副委員長氏名（英） | Yuichi Sei(Univ. of Electro-Comm.) / Yuko Sakurai(AIST) |
| 幹事氏名（和） | 大囿 忠親(名工大) / 藤田 桂英(東京農工大) |
| 幹事氏名（英） | Tadachika Ozono(Nagoya Inst. of Tech.) / Katsuhide Fujita(Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Technical Committee on Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | エントロピーを代替データと金融データに適用することによるコロナウイルスが金融市場に与えた影響の分析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Analysis of the impact of COVID-19 on financial markets by applying entropy to alternative data and financial data |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | Graph-Based Entropy / Graph-Based Entropy |
| キーワード(2)（和/英） | 代替データ / Alternative data |
| キーワード(3)（和/英） | 市場分析 / Market analysis |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 西川 遥輔 / Yosuke Nishikawa |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京大学(略称：東大) the University of Tokyo(略称：UT) |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 早矢仕 晃章 / Teruaki Hayashi |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 東京大学(略称：東大) the University of Tokyo(略称：UT) |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 吉野 貴晶 / Takaaki Yoshino |
| 第 3 著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社(略称：ニッセイアセット) Nissay Asset Management Corp.(略称：NAM) |
| 第 4 著者 氏名（和/英） | 杉江 利章 / Toshiaki Sugie |
| 第 4 著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社(略称：ニッセイアセット) Nissay Asset Management Corp.(略称：NAM) |
| 第 5 著者 氏名（和/英） | 高野 幸太 / Kota Takano |
| 第 5 著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社(略称：ニッセイアセット) Nissay Asset Management Corp.(略称：NAM) |
| 第 6 著者 氏名（和/英） | 夷藤 翔 / Kakeru Itou |
| 第 6 著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社(略称：ニッセイアセット) Nissay Asset Management Corp.(略称：NAM) |
| 第 7 著者 氏名（和/英） | 中田 喜之 / Yoshiyuki Nakata |
| 第 7 著者 所属（和/英） | ニッセイアセットマネジメント株式会社(略称：ニッセイアセット) Nissay Asset Management Corp.(略称：NAM) |
| 第 8 著者 氏名（和/英） | 大澤 幸生 / Yukio Ohsawa |
| 第 8 著者 所属（和/英） | 東京大学(略称：東大) the University of Tokyo(略称：UT) |
| 発表年月日 | 2021-02-12 |
| 資料番号 | AI2020-25 |
| 巻番号（vol） | vol.120 |
| 号番号（no） | AI-362 |
| ページ範囲 | pp.18-23(AI), |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2021-02-05 (AI) |