| 講演名 | 2019-06-17 MCMC for Value-at-Risk estimation Igor Zavialov(奈良先端大), いけだ かずし(奈良先端大), |
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| 抄録(和) | Value-at-Risk models (VaR) are powerful tools for financial risk management and are widely used by regulating authorities. The performance of risk assessment is difficult to analyze due to complex market conditions; therefore, new models have been continuously developing. In this work we present Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method for VaR estimation. We run MCMC sampling on real stock data and compare this method to the existing methods for VaR estimation such as historical or ordinary Monte Carlo methods. |
| 抄録(英) | Value-at-Risk models (VaR) are powerful tools for financial risk management and are widely used by regulating authorities. The performance of risk assessment is difficult to analyze due to complex market conditions; therefore, new models have been continuously developing. In this work we present Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method for VaR estimation. We run MCMC sampling on real stock data and compare this method to the existing methods for VaR estimation such as historical or ordinary Monte Carlo methods. |
| キーワード(和) | Value-at-Risk / Markov Chain Monte Carlo |
| キーワード(英) | Value-at-Risk / Markov Chain Monte Carlo |
| 資料番号 | NC2019-11 |
| 発行日 | 2019-06-10 (NC) |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NC / IBISML / IPSJ-MPS / IPSJ-BIO |
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| 開催期間 | 2019/6/17(から3日開催) |
| 開催地（和） | 沖縄科学技術大学院大学 |
| 開催地（英） | Okinawa Institute of Science and Technology |
| テーマ（和） | NC、機械学習によるバイオデータマイニング、一般 |
| テーマ（英） | Neurocomputing, Machine Learning Approach to Biodata Mining, and General |
| 委員長氏名（和） | 庄野 逸(電通大) / 鹿島 久嗣(京大) / 関嶋 政和(東工大) / 倉田 博之(九工大) |
| 委員長氏名（英） | Hayaru Shouno(UEC) / Hisashi Kashima(Kyoto Univ.) / Masakazu Sekijima(Tokyo Tech) / Hiroyuki Kurata(Kyutech) |
| 副委員長氏名（和） | 鮫島 和行(玉川大) / 杉山 将(東大) / 津田 宏治(東大) |
| 副委員長氏名（英） | Kazuyuki Samejima(Tamagawa Univ) / Masashi Sugiyama(Univ. of Tokyo) / Koji Tsuda(Univ. of Tokyo) |
| 幹事氏名（和） | 吉本 潤一郎(奈良先端大) / 安部川 直稔(NTT) / 竹内 一郎(名工大) / 神嶌 敏弘(産総研) / 吉川 大弘(名古屋大) / 大久保 好章(北大) / 小谷野 仁(東工大) / 渡邉 真也(室蘭工業大) / 佐藤 寛之(電通大) / 高田 雅美(奈良女子大) / 田口 善弘(中央大) / 吉本 潤一郎(奈良先端大) / 伊藤 公人(北大) |
| 幹事氏名（英） | Junichiro Yoshimoto(NAIST) / Naotoshi Abekawa(NTT) / Ichiro Takeuchi(Nagoya Inst. of Tech.) / Toshihiro Kamishima(AIST) / Tomohiro Yoshikawa(Nagoya Univ.) / Yoshiaki Okubo(Hokkaido Univ.) / Hitoshi Koyano(Tokyo Tech) / Shinya Watanabe(Muroran Inst. Tech.) / Hiroyuki Sato(UEC) / Masami Takata(Nara Women's Univ.) / Yoshihiro Taguchi(Chuo Univ.) / Junichiro Yoshimoto(NAIST) / Kimihito Ito(Hokkaido Univ.) |
| 幹事補佐氏名（和） | 篠崎 隆志(NICT) / 瀧山 健(東京農工大) / 岩田 具治(NTT) / 大羽 成征(京大) |
| 幹事補佐氏名（英） | Takashi Shinozaki(NICT) / Ken Takiyama(TUAT) / Tomoharu Iwata(NTT) / Shigeyuki Oba(Kyoto Univ.) |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Technical Committee on Neurocomputing / Technical Committee on Infomation-Based Induction Sciences and Machine Learning / IPSJ Special Interest Group on Mathematical Modeling and Problem Solving / IPSJ Special Interest Group on Bioinformatics and Genomics |
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| 本文の言語 | ENG |
| タイトル（和） | |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | MCMC for Value-at-Risk estimation |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | Value-at-Risk / Value-at-Risk |
| キーワード(2)（和/英） | Markov Chain Monte Carlo / Markov Chain Monte Carlo |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | Igor Zavialov / Igor Zavialov |
| 第 1 著者 所属（和/英） | Nara Institute of Science and Technology(略称：奈良先端大) Nara Institute of Science and Technology(略称：NAIST) |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | いけだ かずし / Kazushi Ikeda |
| 第 2 著者 所属（和/英） | Nara Institute of Science and Technology(略称：奈良先端大) Nara Institute of Science and Technology(略称：NAIST) |
| 発表年月日 | 2019-06-17 |
| 資料番号 | NC2019-11 |
| 巻番号（vol） | vol.119 |
| 号番号（no） | NC-88 |
| ページ範囲 | pp.41-44(NC), |
| ページ数 | 4 |
| 発行日 | 2019-06-10 (NC) |