| 大会名称 |
|---|
| 2010年 情報科学技術フォーラム(FIT) |
| 大会コ－ド |
| F |
| 開催年 |
| 2010 |
| 発行日 |
| 2010/8/20 |
| セッション番号 |
| 2A |
| セッション名 |
| 数理モデル化と問題解決(2) |
| 講演日 |
| 2010/09/07 |
| 講演場所(会議室等) |
| A会場（総合学習プラザ1F 第5講義室） |
| 講演番号 |
| A-009 |
| タイトル |
| ランダム行列との比較による株価日中変動の相関行列解析 |
| 著者名 |
| 田中 美栄子, 木戸 丈剛, |
| キーワード |
| ランダム行列固有値分布, Random Matrix Eigenvalue Spectrum, 相関行列解析, Cross Correlation Analysis, 株価日中変動, Intra-day Stock Prices |
| 抄録 |
| 株価のようにランダム性の強い時系列から有意成分を分離する方法として,時系列間の同時刻相関行列のスペクトルを,ランダム行列から作った相関行列のスペクトルからの外れ成分として扱う方法があり,様々の分野に応用されているが,金融時系列に対してはNYSE 株価のうちS&P500 に入っているものを選んでその日次変動を扱ったPlerou 等の研究(Physical Review E, 2002)が知られている．本研究は上記の手法の適用範囲を調べた上で,米国株価の日中変動に対して同様の解析を行い,株価相関の年次変動を追跡することができることを示す． |
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