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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2019-11-30 15:40 利益予測の観点からの株式市場の比較の試み ～ 時系列統計指標の提案 ～ ○宇田川佳久（東京情報大）  SWIM2019-23 |
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| 抄録 | （和） | ローソク足チャートは，短期的な株価の動向を予測するために広く用いられているテクニカル手法の一つである．一方，この手法の予測性については賛否両論がある．この論文では，ローソク足パターンと株価の高値・低値圏を定義する6個のパラメータを持つ検索モデルを提案する．反対売買のタイミングは，投資に係わる損益に大きく影響するため，3つの市場離脱基準を提案する．米国とアジア市場に対し，利益推定シミュレーションを行った．このシミュレーションでは，検索モデルと反対売買に関し，ほぼ同じパラメータ値を使用した．典型的な上昇の兆候とされるローソク足パターンに関するシミュレーションの結果，提案した方法が，株式取引の約85％で利益を生み出す結果となった．利益推定シミュレーション結果を分析し，市場の収益性について論じる． |
| （英） | Candlestick charting is one of the most popular techniques used to predict short-term stock price trends. Despite of the popularity, there is still no consistent conclusion for the predictability of the technique mainly due to qualitative description of candlestick patterns. This paper proposes a retrieval model with six parameters that allows us to define both candlestick patterns and price zones. Because criteria that trigger exit from a market largely affect profits and losses, we propose three market exit criteria. Simulations to estimate profits are performed using five global markets with approximately the same parameters for the retrieval model and the market exit criteria. The results of simulations indicate that the proposed method leads to trades with around 85% of successful stock transactions in the case of a typical uptrend candlestick pattern. Five global markets are also analyzed and compared to show the profitability of the markets based on simulated profits. | |
| キーワード | （和） | 株価予測 / テクニカル分析 / ローソク足チャート / 反対売買基準 / 利益シミュレーション / 世界市場の比較 / / |
| （英） | Stock price prediction / Technical analysis / Candlestick charts / Market exit criteria / Profit simulation / Global market comparison / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 119, no. 319, SWIM2019-23, pp. 21-28, 2019年11月. | |
| 資料番号 | SWIM2019-23 | |
| 発行日 | 2019-11-23 (SWIM) | |
| ISSN | Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | SWIM2019-23 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | SWIM |
| 開催期間 | 2019-11-30 - 2019-11-30 |
| 開催地（和） | 東京理科大 富士見校舎 |
| 開催地（英） | TUS Kagurazaka Campus Fujimi Bldg. |
| テーマ（和） | 経営とIT、一般 |
| テーマ（英） | Management and Internet Technology, general |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | SWIM |
| 会議コード | 2019-11-SWIM |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | 利益予測の観点からの株式市場の比較の試み |
| サブタイトル（和） | 時系列統計指標の提案 |
| タイトル（英） | Studies on Stock Price Trend Prediction Using Candlestick Chart Patterns |
| サブタイトル（英） | * |
| キーワード(1)（和/英） | 株価予測 / Stock price prediction |
| キーワード(2)（和/英） | テクニカル分析 / Technical analysis |
| キーワード(3)（和/英） | ローソク足チャート / Candlestick charts |
| キーワード(4)（和/英） | 反対売買基準 / Market exit criteria |
| キーワード(5)（和/英） | 利益シミュレーション / Profit simulation |
| キーワード(6)（和/英） | 世界市場の比較 / Global market comparison |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 宇田川 佳久 / Yoshihisa Udagawa / ウダガワ ヨシヒサ |
| 第1著者 所属（和/英） | 東京情報大学 (略称： 東京情報大) Tokyo University of Information Sciences (略称： Tokyo University of Information Sciences) |
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| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2019-11-30 15:40:00 |
| 発表時間 | 55分 |
| 申込先研究会 | SWIM |
| 資料番号 | SWIM2019-23 |
| 巻番号（vol） | vol.119 |
| 号番号（no） | no.319 |
| ページ範囲 | pp.21-28 |
| ページ数 | 8 |
| 発行日 | 2019-11-23 (SWIM) |
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