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講演抄録/キーワード
講演名 2019-07-26 14:25
FGMコピュラの漸近不偏推定量に関する研究
太田修平神奈川大)・木村光宏法政大
技報オンラインサービス実施中
抄録 (和) 多変量確率分布であるコピュラは,確率変数の高次元かつ非線形な相関を表現できるために,依存性モデリングの有用なツールとして知られている.従って,コピュラのパラメータ推定はデータ間の依存性分析に効果的である.しかし,コピュラは周辺分布のパラメータおよび依存性パラメータを多く有するために,その計算は容易ではない.例えば,$d$変量Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) コピュラは$2^d-d-1$個の依存性パラメータを有する.そのため,計算複雑性の観点からFGMコピュラのパラメータ推定に通常の最尤推定は適さない.そこで本研究は,Inference functions for marginsの理論に基づき,FGMコピュラに対して計算可能なパラメータ推定手法を提案する.さらに,得られる推定量が漸近不偏推定量であることを証明する. 
(英) A copula, one of the multivariate distributions, is known as a useful tool for dependence modeling because they can express high and non-linear correlations of random variables. Thus, parameter estimation for copulas is effective in analyzing dependence structures among data. However, it is computationally hard work because copulas have many parameters such as marginal parameters and dependence parameters in general. For example, a $d$-variate Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) copula has $2^d-d-1$ dependence parameters, and therefore the ordinary maximum likelihood estimation (MLE) is not practical from the viewpoint of the computational complexity. In this study, we present a computable estimation method for the FGM copula by using the theory of inference functions for margins. Moreover, we prove that the estimator holds asymptotic unbiasedness.
キーワード (和) Inference functions for margins / 最尤法 / FGM copula / 漸近不偏性 / / / /  
(英) Inference functions for margins / Maximum likelihood estimation / FGM copula / Asymptotic unbiasedness / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 119, no. 150, R2019-15, pp. 7-12, 2019年7月.
資料番号 R2019-15 
発行日 2019-07-19 (R) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685  Online edition: ISSN 2432-6380

研究会情報
研究会 R  
開催期間 2019-07-26 - 2019-07-26 
開催地(和) 一関文化センター 
開催地(英) Ichinoseki Cultural Center 
テーマ(和) 信頼性理論,通信ネットワークの信頼性,信頼性一般 
テーマ(英) Reliability Theory, Communication Network Reliability, Reliability General 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 R 
会議コード 2019-07-R 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) FGMコピュラの漸近不偏推定量に関する研究 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) A study on asymptotically unbiased estimators of an FGM copula 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) Inference functions for margins / Inference functions for margins  
キーワード(2)(和/英) 最尤法 / Maximum likelihood estimation  
キーワード(3)(和/英) FGM copula / FGM copula  
キーワード(4)(和/英) 漸近不偏性 / Asymptotic unbiasedness  
キーワード(5)(和/英) /  
キーワード(6)(和/英) /  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 太田 修平 / Shuhei Ota / オオタ シュウヘイ
第1著者 所属(和/英) 神奈川大学 (略称: 神奈川大)
Kanagawa University (略称: Kanagawa Univ.)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 木村 光宏 / Mitsuhiro Kimura / キムラ ミツヒロ
第2著者 所属(和/英) 法政大学 (略称: 法政大)
Hosei University (略称: Hosei Univ.)
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講演者
発表日時 2019-07-26 14:25:00 
発表時間 25 
申込先研究会 R 
資料番号 IEICE-R2019-15 
巻番号(vol) IEICE-119 
号番号(no) no.150 
ページ範囲 pp.7-12 
ページ数 IEICE-6 
発行日 IEICE-R-2019-07-19 


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