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講演抄録/キーワード
講演名 2019-06-17 17:10
MCMC for Value-at-Risk estimation
Igor ZavialovKazushi IkedaNAIST
技報オンラインサービス実施中
抄録 (和) Value-at-Risk models (VaR) are powerful tools for financial risk management and are widely used by regulating authorities. The performance of risk assessment is difficult to analyze due to complex market conditions; therefore, new models have been continuously developing. In this work we present Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method for VaR estimation. We run MCMC sampling on real stock data and compare this method to the existing methods for VaR estimation such as historical or ordinary Monte Carlo methods. 
(英) Value-at-Risk models (VaR) are powerful tools for financial risk management and are widely used by regulating authorities. The performance of risk assessment is difficult to analyze due to complex market conditions; therefore, new models have been continuously developing. In this work we present Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method for VaR estimation. We run MCMC sampling on real stock data and compare this method to the existing methods for VaR estimation such as historical or ordinary Monte Carlo methods.
キーワード (和) Value-at-Risk / Markov Chain Monte Carlo / / / / / /  
(英) Value-at-Risk / Markov Chain Monte Carlo / / / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 119, no. 88, NC2019-11, pp. 41-44, 2019年6月.
資料番号 NC2019-11 
発行日 2019-06-10 (NC) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685  Online edition: ISSN 2432-6380

研究会情報
研究会 NC IBISML IPSJ-MPS IPSJ-BIO  
開催期間 2019-06-17 - 2019-06-19 
開催地(和) 沖縄科学技術大学院大学 
開催地(英) Okinawa Institute of Science and Technology 
テーマ(和) NC、機械学習によるバイオデータマイニング、一般 
テーマ(英) Neurocomputing, Machine Learning Approach to Biodata Mining, and General 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 NC 
会議コード 2019-06-NC-IBISML-MPS-BIO 
本文の言語 英語 
タイトル(和)  
サブタイトル(和)  
タイトル(英) MCMC for Value-at-Risk estimation 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) Value-at-Risk / Value-at-Risk  
キーワード(2)(和/英) Markov Chain Monte Carlo / Markov Chain Monte Carlo  
キーワード(3)(和/英) /  
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キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) Igor Zavialov / Igor Zavialov /
第1著者 所属(和/英) Nara Institute of Science and Technology (略称: NAIST)
Nara Institute of Science and Technology (略称: NAIST)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) いけだ かずし / Kazushi Ikeda / イケダ カズシ
第2著者 所属(和/英) Nara Institute of Science and Technology (略称: NAIST)
Nara Institute of Science and Technology (略称: NAIST)
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講演者
発表日時 2019-06-17 17:10:00 
発表時間 25 
申込先研究会 NC 
資料番号 IEICE-NC2019-11 
巻番号(vol) IEICE-119 
号番号(no) no.88 
ページ範囲 pp.41-44 
ページ数 IEICE-4 
発行日 IEICE-NC-2019-06-10 


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