講演抄録/キーワード |
講演名 |
2019-06-17 15:25
i.p.i.d.情報源におけるベイズ規準の下で最適な変化回数の推定 ○鈴木海理・鎌塚 明・松嶋敏泰(早大) IBISML2019-6 |
抄録 |
(和) |
変化回数の推定問題は,さまざまな実問題において重要な問題である.従来,この問題に対して,尤度を最大にすることにより変化回数を推定する研究[4]や,事前分布を仮定した下で,事後確率最大法により推定する研究[6]がある.しかしながら,[4]では,推定された変化回数に理論的な最適性は保証されておらず,また,[6]では,推定する際に$O¥left(2^{n-1}¥right)$の計算量を要してしまう.本研究では,統計的決定理論に基づいて変化回数の推定問題を定式化し,ベイズ規準の下で最適な変化回数の推定方法と,いくつかの仮定の下で近似計算をせず$O¥left(n^{3}¥right)$の計算量で変化回数を推定できるアルゴリズムを提案する. |
(英) |
The problem of estimating the number of the change points is an important problem in various real problems.There have been studies on this problem, in which the number of change points is estimated by maximizing the likelihood[4] and in which the prior distribution is assumed, using MAP estimation[6]. In [4], the estimated number of change points is not theoretically guaranteed.In [6], it takes the computational complexity in the order of $O¥left(2^{n-1}¥right)$ to estimate.In this study, we formulate an estimation problem of the number of change points in the statistical decision theory. Then we propose an optimal and efficient estimating algorithm of the number of change points under bayesian criterion.
The algorithm take the computational complexity in the order of $O¥left(n^{3}¥right)$ under some assumptions. |
キーワード |
(和) |
変化検知 / 変化回数の推定 / i.p.i.d.情報源 / 統計的決定理論 / ベイズリスク / ベイズ決定関数 / / |
(英) |
Change points detection / Estimating the number of change points / Sources with piecewise constant parameters / Statistical Decision Theory / Bayes risk / Bayes rule / / |
文献情報 |
信学技報, vol. 119, no. 89, IBISML2019-6, pp. 35-41, 2019年6月. |
資料番号 |
IBISML2019-6 |
発行日 |
2019-06-10 (IBISML) |
ISSN |
Online edition: ISSN 2432-6380 |
著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) |
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