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講演抄録/キーワード
講演名 2018-08-24 15:45
株価変動の統計値がローソク足チャート合成に及ぼす影響に関する実験報告
宇田川佳久東京工芸大SWIM2018-14 SC2018-21
抄録 (和) 株価変動パターンの抽出と将来株価の予測は,投資家のみならず金融データ分析者にとっても興味深い課題である.一般に,際立ったニュースがない期間は,大きな株価変動が見られない.この期間の株価変動は,ローソク足チャートのパターン抽出ではノイズとして扱われるべきものである.本文では,ローソク足チャートの合成により,これらのノイズを除去するアルゴリズムを提案する.このアルゴリズムは,ギャップ条件と最大合成本数をパラメータとしている.これらのパラメータを調整することにより,同等の圧縮率を有するローソク足の合成を行うことができる事を,事例を示しながら論じる. 
(英) Extracting stock price change patterns and predicting future stock prices are an interesting task for traders as well as financial data analysts. In general, when there is no outstanding news, stock price is apt to show small price change during the period. Stock price change during this period should be treated as a noise in pattern extraction of candlesticks. In this paper, we propose an algorithm for removing the noise by combining candlesticks. This algorithm takes two parameters, i.e. a gap condition and the maximum number of combining candlesticks. Based on experimental results, we discuss that the algorithm can generate combined candlesticks with equivalent compression ratio by adjusting these parameters.
キーワード (和) テクニカル分析 / ローソク足チャート / ローソク足合成 / 日経平均株価 / ダウ平均株価 / 統計分析 / /  
(英) Technical analysis / Candlestick charting / Combining candlesticks / Nikkei Stock Average / Dow Jones Industrial Average / Statistical analysis / /  
文献情報 信学技報, vol. 118, no. 194, SWIM2018-14, pp. 39-44, 2018年8月.
資料番号 SWIM2018-14 
発行日 2018-08-17 (SWIM, SC) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685  Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード SWIM2018-14 SC2018-21

研究会情報
研究会 SWIM SC  
開催期間 2018-08-24 - 2018-08-24 
開催地(和) 法政大学新一口坂校舎 
開催地(英) Housei Univ. 
テーマ(和) ソサイエティ5.0に向けたサービスコンピューティングとインタープライズモデル化技術および一般 
テーマ(英)  
講演論文情報の詳細
申込み研究会 SWIM 
会議コード 2018-08-SWIM-SC 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) 株価変動の統計値がローソク足チャート合成に及ぼす影響に関する実験報告 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Experimental report of effects of stock price fluctuation statistics on candlestick chart synthesis 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) テクニカル分析 / Technical analysis  
キーワード(2)(和/英) ローソク足チャート / Candlestick charting  
キーワード(3)(和/英) ローソク足合成 / Combining candlesticks  
キーワード(4)(和/英) 日経平均株価 / Nikkei Stock Average  
キーワード(5)(和/英) ダウ平均株価 / Dow Jones Industrial Average  
キーワード(6)(和/英) 統計分析 / Statistical analysis  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 宇田川 佳久 / Yoshihisa Udagawa / ウダガワ ヨシヒサ
第1著者 所属(和/英) 東京工芸大学 (略称: 東京工芸大)
Tokyo Polytechnic University (略称: Tokyo Polytechnic Univ.)
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講演者
発表日時 2018-08-24 15:45:00 
発表時間 25 
申込先研究会 SWIM 
資料番号 IEICE-SWIM2018-14,IEICE-SC2018-21 
巻番号(vol) IEICE-118 
号番号(no) no.194(SWIM), no.195(SC) 
ページ範囲 pp.39-44 
ページ数 IEICE-6 
発行日 IEICE-SWIM-2018-08-17,IEICE-SC-2018-08-17 


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