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講演抄録/キーワード
講演名 2018-06-10 14:00
カバー先銀行の建値情報を用いた外国為替市場の価格予測 ~ プロ集団による集合知の活用 ~
鈴木丈裕鈴木智也茨城大NLP2018-47 CCS2018-20
抄録 (和) 外国為替証拠金取引(Foreign Exchange trading: FX)において,店頭外国為替証拠金取引取扱業者(以下,FX業者)は顧客と各国の通貨間の売買を行う際に,損をするリスクを減らすカバー取引を銀行と行う.これらのカバー先銀行をカウンターパーティ(Counter Party: CP)と呼び,FX業者はCPから送信される為替レート建値を基に顧客に自社のレートを提示する.このとき各CP同士は収益獲得競争のため相場をある程度先読みするノウハウを有している可能性がある.そこで本研究では各CPを予測器に見立て,そのCPレート情報をアンサンブル学習の一種であるスタッキングにより統合し,集合知の観点から将来価格の予測精度向上を図る.この妥当性を検証すべく実際のCPらの建値データを用いて比較実験したところ,本手法により各CP個別の予測精度を上回る結果を得たため報告する. 
(英) In foreign-exchange (FX) dealing, FX brokers basically cancel out the orders from their customers to prevent the price fluctuation risk by cover transactions with global megabanks called Counter Party (CP). Each CP has huge amount of money to play a role of market reader, and might have proprietary know-how to foresee future price movements. From this viewpoint, we try to extract their knowledge by a machine learning approach, and therefore we apply the stacking method that aggregates some predictors to extract the ensemble knowledge. If CP's price quotations are decided by foreseeing future price possibilities, their quotations can be considered as predictors. From this concept, we apply the stacking method to their quotations and obtain the ensemble knowledge from them. Through some simulations using real price data, we could confirm that the given ensemble knowledge improves the prediction accuracy of FX price movements compared to the machine learning using a single CP's price quotation.
キーワード (和) 集合知 / アンサンブル学習 / スタッキング / 金融市場 / / / /  
(英) Wisdom of crowds / Ensemble learning / Stacking / Financial systems / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 118, no. 76, CCS2018-20, pp. 109-114, 2018年6月.
資料番号 CCS2018-20 
発行日 2018-06-01 (NLP, CCS) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685  Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
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PDFダウンロード NLP2018-47 CCS2018-20

研究会情報
研究会 NLP CCS  
開催期間 2018-06-08 - 2018-06-10 
開催地(和) 京都テルサ 
開催地(英) Kyoto Terrsa 
テーマ(和) 同期,ネットワーク,一般 
テーマ(英) Synchronization, Networks, etc 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 CCS 
会議コード 2018-06-NLP-CCS 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) カバー先銀行の建値情報を用いた外国為替市場の価格予測 
サブタイトル(和) プロ集団による集合知の活用 
タイトル(英) Prediction of Foreign Exchange Rates by Price Quotations of Counterparty Banks 
サブタイトル(英) Using Collective Intelligence of Professional Views 
キーワード(1)(和/英) 集合知 / Wisdom of crowds  
キーワード(2)(和/英) アンサンブル学習 / Ensemble learning  
キーワード(3)(和/英) スタッキング / Stacking  
キーワード(4)(和/英) 金融市場 / Financial systems  
キーワード(5)(和/英) /  
キーワード(6)(和/英) /  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 鈴木 丈裕 / Takehiro Suzuki / スズキ タケヒロ
第1著者 所属(和/英) 茨城大学 (略称: 茨城大)
Ibaraki University (略称: Ibaraki Univ.)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki / スズキ トモヤ
第2著者 所属(和/英) 茨城大学 (略称: 茨城大)
Ibaraki University (略称: Ibaraki Univ.)
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講演者
発表日時 2018-06-10 14:00:00 
発表時間 25 
申込先研究会 CCS 
資料番号 IEICE-NLP2018-47,IEICE-CCS2018-20 
巻番号(vol) IEICE-118 
号番号(no) no.75(NLP), no.76(CCS) 
ページ範囲 pp.109-114 
ページ数 IEICE-6 
発行日 IEICE-NLP-2018-06-01,IEICE-CCS-2018-06-01 


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