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講演抄録/キーワード
講演名 2018-06-10 13:35
顧客の取引履歴情報を用いた外国為替市場の価格予測 ~ アマチュア集団による集合知の活用 ~
矢野和洞鈴木智也茨城大NLP2018-46 CCS2018-19
抄録 (和) 外国為替証拠金取引 (Foreign Exchange trading: FX) は,株式と同様に資産運用の1つとして認知されて いる.個人がFXを行うには一般的に外国為替証拠金取扱業者と取引し,取引業者はポジションを解消するために反 対売買によるカバー取引を銀行と行う.このカバー取引は価格変動リスクを回避するためであるが,もし将来の値動 きを予測できればカバー取引を効率化できる.取引業者は顧客の取引履歴を大量に保存しており,それぞれの顧客が わずかでも予測力を持つならば,集合知の観点から全顧客を統合することで予測力を向上できる.そこで本稿では, 実際の顧客の取引動向から集合知を獲得し,将来の価格変動予測に活かせるか検討した.さらにこの予測を利用した カバー取引により,従来よりも低リスクかつ高収益な仲介業務を実現できる可能性を示す. 
(英) Foreign-exchange trading (FX) is well known as an asset management method like stock investment. Individual traders basically send their orders to an FX broker, and the FX broker executes cover transactions with global megabanks to prevent the price-fluctuation risk. If it is possible to foresee the future price movement, FX brokers can make their cover transactions more efficient. Fortunately, FX brokers can see the trading positions of their customers. If each customer has a little predictive power, the aggregation of all customers’ positions might improve the predictive power in terms of the wisdom of crowds. From this viewpoint, we tried to extract the collective intelligence from all customers and applied it to improve cover transactions. As a result, our idea worked well to make FX brokerage business less risky and more profitable.
キーワード (和) 外国為替市場 / カバー取引 / 集合知 / ビジネスインテリジェンス / / / /  
(英) Foreign-Exchange market / Cover transaction / Wisdom of crowds / Business intelligence / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 118, no. 76, CCS2018-19, pp. 103-108, 2018年6月.
資料番号 CCS2018-19 
発行日 2018-06-01 (NLP, CCS) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685  Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
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PDFダウンロード NLP2018-46 CCS2018-19

研究会情報
研究会 NLP CCS  
開催期間 2018-06-08 - 2018-06-10 
開催地(和) 京都テルサ 
開催地(英) Kyoto Terrsa 
テーマ(和) 同期,ネットワーク,一般 
テーマ(英) Synchronization, Networks, etc 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 CCS 
会議コード 2018-06-NLP-CCS 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) 顧客の取引履歴情報を用いた外国為替市場の価格予測 
サブタイトル(和) アマチュア集団による集合知の活用 
タイトル(英) Prediction of Foreign Exchange Rates by Trading Records of Clients 
サブタイトル(英) Using Collective Intelligence of non-professional Views 
キーワード(1)(和/英) 外国為替市場 / Foreign-Exchange market  
キーワード(2)(和/英) カバー取引 / Cover transaction  
キーワード(3)(和/英) 集合知 / Wisdom of crowds  
キーワード(4)(和/英) ビジネスインテリジェンス / Business intelligence  
キーワード(5)(和/英) /  
キーワード(6)(和/英) /  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 矢野 和洞 / Kazuto Yano / ヤノ カズト
第1著者 所属(和/英) 茨城大学 (略称: 茨城大)
Ibaraki University (略称: Ibaraki Univ)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki / スズキ トモヤ
第2著者 所属(和/英) 茨城大学 (略称: 茨城大)
Ibaraki University (略称: Ibaraki Univ)
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講演者
発表日時 2018-06-10 13:35:00 
発表時間 25 
申込先研究会 CCS 
資料番号 IEICE-NLP2018-46,IEICE-CCS2018-19 
巻番号(vol) IEICE-118 
号番号(no) no.75(NLP), no.76(CCS) 
ページ範囲 pp.103-108 
ページ数 IEICE-6 
発行日 IEICE-NLP-2018-06-01,IEICE-CCS-2018-06-01 


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