| 電子情報通信学会 研究会発表申込システム 講演論文 詳細 |
技報閲覧サービス [ログイン] 技報アーカイブ |
| トップに戻る | 前のページに戻る | [Japanese] / [English] |
| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2017-06-30 12:05 オートエンコーダによる予測困難なシステムの異常検知 ～ 金融市場の異常変動とその修正を利用した売買戦略 ～ ○後藤弘行・鈴木智也（茨城大）  CCS2017-8 |
|
| 抄録 | （和） | 時系列データの異常検知を行う場合，過去の変動パターンを学習した予測モデルを用意し，その予測値と実測値の乖離を調べる方法が一般的である．しかし金融市場を分析対象にする場合，基本的に予測困難であるため適切な予測モデルを構築できない．そこで本研究では，自己を学習対象とするオートエンコーダを活用することで，未来予測ではなく現在の適正値を推定するモデルに切り替え，実測値と適正値の乖離を調べることで異常検知を行う．この事例として株式市場の異常価格を検知し，その直後に起こる異常価格の修正を利用した売買戦略の有用性について，実データを用いた投資シミュレーションによって検証する． |
| （英） | For anomaly detection in time-series data, it is common to compose a prediction model trained by historical data and investigate the difference between the predicted value and the real value. However, in the case of analyzing hardly predictable systems like financial markets, it is difficult to compose prediction models. For this reason, we applied the autoencoder to estimate the reasonable present value, not to predict any future value, and investigate the difference between its estimated reasonable value and the real value. As a case study, we used this concept for the anomaly detection of stock markets and verified the efficiency of trading strategies using the modification of abnormal stock prices by some investment simulations and statistical significance tests using real stock price data. | |
| キーワード | （和） | 異常検知 / オートエンコーダ / 複雑系 / / / / / |
| （英） | Anomaly Detection / Autoencoder / Complex Financial Systems / / / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 117, no. 112, CCS2017-8, pp. 35-40, 2017年6月. | |
| 資料番号 | CCS2017-8 | |
| 発行日 | 2017-06-22 (CCS) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | CCS2017-8 |
|
| 研究会情報 | |
| 研究会 | CCS |
| 開催期間 | 2017-06-29 - 2017-06-30 |
| 開催地（和） | 茨城大学工学部日立キャンパス |
| 開催地（英） | Ibaraki Univ. |
| テーマ（和） | 相互作用（インタラクション）と情報伝達（コミュニケーション） |
| テーマ（英） | Interaction and Communication, etc. |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | CCS |
| 会議コード | 2017-06-CCS |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | オートエンコーダによる予測困難なシステムの異常検知 |
| サブタイトル（和） | 金融市場の異常変動とその修正を利用した売買戦略 |
| タイトル（英） | Anomaly Detection of Hardly Predictable Systems by Autoencoder |
| サブタイトル（英） | Trading Strategy Foreseeing Modification of Abnormal Stock Prices |
| キーワード(1)（和/英） | 異常検知 / Anomaly Detection |
| キーワード(2)（和/英） | オートエンコーダ / Autoencoder |
| キーワード(3)（和/英） | 複雑系 / Complex Financial Systems |
| キーワード(4)（和/英） | / |
| キーワード(5)（和/英） | / |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 後藤 弘行 / Hiroyuki Gotou / ゴトウ ヒロユキ |
| 第1著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 鈴木 智也 / Tomoya Suzuki / スズキ トモヤ |
| 第2著者 所属（和/英） | 茨城大学 (略称： 茨城大) Ibaraki University (略称： Ibaraki Univ.) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第3著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第4著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第4著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第5著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第5著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第6著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第6著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第7著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第7著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第8著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第8著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第9著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第9著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第10著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第10著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第11著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第11著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第12著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第12著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第13著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第13著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第14著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第14著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第15著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第15著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第16著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第16著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第17著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第17著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 第18著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
| 第18著者 所属（和/英） | (略称： ) (略称： ) |
| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2017-06-30 12:05:00 |
| 発表時間 | 25分 |
| 申込先研究会 | CCS |
| 資料番号 | CCS2017-8 |
| 巻番号（vol） | vol.117 |
| 号番号（no） | no.112 |
| ページ範囲 | pp.35-40 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2017-06-22 (CCS) |
[研究会発表申込システムのトップページに戻る]