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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2013-03-15 09:00 経済時系列データモデルの性能比較と金融商品への応用 ○中野友希・白田卓史・森 康久仁・松葉育雄（千葉大）  NLP2012-160 |
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| 抄録 | （和） | 時系列データを解析する際にモデルを用いて定式化することがある．現在までに多くのモデルが提案されており，金融工学など様々な分野に応用されている．しかし，最も適合するモデルは明確ではない．そこで，本研究では経済時系列データに対して特徴の異なるモデルを適用し，性能と特徴を検証した．また，それらのモデルを実際に売買されている金融商品に適用し，利益とリスクの変化の比較を行った． |
| （英） | The main approach to analyze time series data is to build a model and repeat a simulation. Many models have been proposed and has been applied in various fields such as financial engineering. However, it is not clear which model is the best. Therefore, we applied two different kinds of model to economic time series data and examined the performance and characteristics of them. In addition, we applied them to financial instruments that are actually bought and sold, and we compared the benefits and risks of change. | |
| キーワード | （和） | モンテカルロシミュレーション / GARCHモデル / ランダムウォーク / 安定分布 / / / / |
| （英） | GARCH / Monte Carlo Simulation / Random Walk / Stable Distrtibution / / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 112, no. 487, NLP2012-160, pp. 81-86, 2013年3月. | |
| 資料番号 | NLP2012-160 | |
| 発行日 | 2013-03-07 (NLP) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | NLP2012-160 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
| 開催期間 | 2013-03-14 - 2013-03-15 |
| 開催地（和） | 千葉大学 西千葉キャンパス |
| 開催地（英） | Nishi-Chiba campus, Chiba Univ. |
| テーマ（和） | 一般 |
| テーマ（英） | General |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | NLP |
| 会議コード | 2013-03-NLP |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | 経済時系列データモデルの性能比較と金融商品への応用 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Comparison of model performances of economic time series and its application to financial products |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | モンテカルロシミュレーション / GARCH |
| キーワード(2)（和/英） | GARCHモデル / Monte Carlo Simulation |
| キーワード(3)（和/英） | ランダムウォーク / Random Walk |
| キーワード(4)（和/英） | 安定分布 / Stable Distrtibution |
| キーワード(5)（和/英） | / |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 中野 友希 / Tomoki Nakano / |
| 第1著者 所属（和/英） | 千葉大学 (略称： 千葉大) Chiba University (略称： Chiba Univ.) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 白田 卓史 / Takashi Hakuta / |
| 第2著者 所属（和/英） | 千葉大学 (略称： 千葉大) Chiba University (略称： Chiba Univ.) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） | 森 康久仁 / Yasukuni Mori / |
| 第3著者 所属（和/英） | 千葉大学 (略称： 千葉大) Chiba University (略称： Chiba Univ.) |
| 第4著者 氏名（和/英/ヨミ） | 松葉 育雄 / Ikuo Matsuba / |
| 第4著者 所属（和/英） | 千葉大学 (略称： 千葉大) Chiba University (略称： Chiba Univ.) |
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| 講演者 | 第1著者 |
| 発表日時 | 2013-03-15 09:00:00 |
| 発表時間 | 25分 |
| 申込先研究会 | NLP |
| 資料番号 | NLP2012-160 |
| 巻番号（vol） | vol.112 |
| 号番号（no） | no.487 |
| ページ範囲 | pp.81-86 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2013-03-07 (NLP) |
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