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講演抄録/キーワード
講演名 2012-06-20 14:20
Winning the Kaggle Algorithmic Trading Challenge with the Composition of Many Models and Feature Engineering
Ildefons Magrans de AbrilMasashi SugiyamaTokyo Inst. of Tech.IBISML2012-12
抄録 (和) (まだ登録されていません) 
(英) This paper presents the ideas and methods of the winning solution for the Kaggle Algorithmic Trading Challenge. This analysis challenge took place between 11th November 2011 and 8th January 2012, and 264 competitors submitted solutions. The objective of this competition is to develop empirical predictive models to explain stock market prizes following a liquidity shock. The system builds upon the optimal composition of several models and a feature extraction and selection strategy. We used Random Forest as a modeling technique to train all sub-models as a function of an optimal feature set. The modeling approach can cope with the highly complex and low Maximal Information Coefficient between the dependent variable and the feature set and provides a feature ranking metric which we used in our feature selection algorithm.
キーワード (和) / / / / / / /  
(英) Kaggle Challenge / Model Architecture / Boosting / Feature Selection / Liquidity Shock / High Frequency Trading / Market Resillience / Maximal Information Coefficient  
文献情報 信学技報, vol. 112, no. 83, IBISML2012-12, pp. 79-84, 2012年6月.
資料番号 IBISML2012-12 
発行日 2012-06-12 (IBISML) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685    Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
査読に
ついて
本技術報告は査読を経ていない技術報告であり,推敲を加えられていずれかの場に発表されることがあります.
PDFダウンロード IBISML2012-12

研究会情報
研究会 IBISML  
開催期間 2012-06-19 - 2012-06-20 
開催地(和) 京都キャンパスプラザ 
開催地(英) Campus plaza Kyoto 
テーマ(和) 機械学習一般とその応用 
テーマ(英) General topics on machine learning and its application 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 IBISML 
会議コード 2012-06-IBISML 
本文の言語 英語 
タイトル(和)  
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Winning the Kaggle Algorithmic Trading Challenge with the Composition of Many Models and Feature Engineering 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) / Kaggle Challenge  
キーワード(2)(和/英) / Model Architecture  
キーワード(3)(和/英) / Boosting  
キーワード(4)(和/英) / Feature Selection  
キーワード(5)(和/英) / Liquidity Shock  
キーワード(6)(和/英) / High Frequency Trading  
キーワード(7)(和/英) / Market Resillience  
キーワード(8)(和/英) / Maximal Information Coefficient  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) イルデフォンス マグランス デ アブリル / Ildefons Magrans de Abril / イルデフォンス マグランス デ アブリル
第1著者 所属(和/英) 東京工業大学 (略称: 東工大)
Tokyo Institute of Technology (略称: Tokyo Inst. of Tech.)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 杉山 将 / Masashi Sugiyama / スギヤマ マサシ
第2著者 所属(和/英) 東京工業大学 (略称: 東工大)
Tokyo Institute of Technology (略称: Tokyo Inst. of Tech.)
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講演者 第1著者 
発表日時 2012-06-20 14:20:00 
発表時間 30分 
申込先研究会 IBISML 
資料番号 IBISML2012-12 
巻番号(vol) vol.112 
号番号(no) no.83 
ページ範囲 pp.79-84 
ページ数
発行日 2012-06-12 (IBISML) 


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