電子情報通信学会 研究会発表申込システム
講演論文 詳細
技報閲覧サービス
技報オンライン
‥‥ (ESS/通ソ/エレソ/ISS)
技報アーカイブ
‥‥ (エレソ/通ソ)
 トップに戻る 前のページに戻る   [Japanese] / [English] 

講演抄録/キーワード
講演名 2012-01-26 14:50
多次元尺度構成法と混合分布推定に基づく時系列相互相関解析
伊吹勇郎北大)・鈴木 正青学大)・井上純一北大
技報オンラインサービス実施中
抄録 (和) マルチ・チャンネルからの脳波測定等, 計測技術の向上により,
多変量データ解析においては, 複数時系列から意味ある構造を見いだすことが本質的に重要になっている.
時系列間の相互相関は, この構造を見いだすための重要な指標ではあるが, 通常用いられる相関係数は「距離の公理」を満たさない.
そこで, 我々は相関係数をある規則のもとに「距離」へと変換し, この距離を所与として多次元尺度構成法を用い,
各チャンネルでの計測値を2次元平面上に「時間依存散布図」として描くことで, 複数時系列間の「相互関係変化の可視化」を試みる.
実データとしては平成23年3月11日の東日本大震災前後の日経株価をとりあげる. 震災直後には多くの銘柄(チャンネル)が
同時に売られることで, 銘柄間相関が強まり, 散布点群が狭く限定された領域に収縮することが期待される.
我々はこの散布点群を混合正規分布推定を用いてクラスタリングし, 赤池情報量規準に基づいて決定される成分数が
急変する時刻を「金融危機」として予測する理論的フレームワークを提案する. 
(英) In this paper, we investigate cross-correlations between typical Japanese stocks collected
through Yahoo!Japan website (http://finance.yahoo.co.jp/). By making use
of multi-dimensional scaling (MDS) for the cross-correlation matrices,
we draw two-dimensional scattered plots in which each point corresponds to each stock.
To make a clustering for these data plots, we utilize the mixture of
Gaussians to fit the data set to several Gaussian densities. By minimizing the so-called
Akaike Information Criterion (AIC) with respect to parameters in the mixture, we attempt to specify
the best possible mixture of Gaussians. It might be naturally assumed that all the two-dimensional Gaussians
shrink into a single small region when some economic crisis takes place.
The justification of this assumption is numerically checked for the empirical Japanese stock data, for instance, those around 11 March 2011.
キーワード (和) 時系列解析 / 相互相関関数 / 多次元尺度構成法 / データ可視化 / 混合正規分布 / 金融実データ解析 / /  
(英) Time series analysis / Cross-correlation function / Multi-dimensional scaling / Data visualization / Mixture of Gaussians / Stock market analysis / /  
文献情報 信学技報, vol. 111, no. 419, NC2011-106, pp. 53-58, 2012年1月.
資料番号 NC2011-106 
発行日 2012-01-19 (NC) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685  Online edition: ISSN 2432-6380

研究会情報
研究会 NC  
開催期間 2012-01-26 - 2012-01-27 
開催地(和) 公立はこだて未来大学 
開催地(英) Future University Hakodate 
テーマ(和) 一般、複雑系とニューロコンピューティング 
テーマ(英) General, Complex Systems and Neurocomputing 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 NC 
会議コード 2012-01-NC 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) 多次元尺度構成法と混合分布推定に基づく時系列相互相関解析 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Cluster analysis and Gaussian mixture estimation of correlated time-series by means of multi-dimensional scaling 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) 時系列解析 / Time series analysis  
キーワード(2)(和/英) 相互相関関数 / Cross-correlation function  
キーワード(3)(和/英) 多次元尺度構成法 / Multi-dimensional scaling  
キーワード(4)(和/英) データ可視化 / Data visualization  
キーワード(5)(和/英) 混合正規分布 / Mixture of Gaussians  
キーワード(6)(和/英) 金融実データ解析 / Stock market analysis  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 伊吹 勇郎 / Takero Ibuki / イブキ タケロウ
第1著者 所属(和/英) 北海道大学 (略称: 北大)
Hokkaido University (略称: Hokkaido Univ.)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 鈴木 正 / Sei Suzuki / スズキ セイ
第2著者 所属(和/英) 青山学院大学 (略称: 青学大)
Aoyama-Gakuin University (略称: Aoyama-Gakuin Univ.)
第3著者 氏名(和/英/ヨミ) 井上 純一 / Jun-ichi Inoue / イノウエ ジュンイチ
第3著者 所属(和/英) 北海道大学 (略称: 北大)
Hokkaido University (略称: Hokkaido Univ.)
第4著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第4著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第5著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第5著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第6著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第6著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第7著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第7著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第8著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第8著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第9著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第9著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第10著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第10著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第11著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第11著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第12著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第12著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第13著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第13著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第14著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第14著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第15著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第15著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第16著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第16著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第17著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第17著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第18著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第18著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第19著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第19著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
第20著者 氏名(和/英/ヨミ) / /
第20著者 所属(和/英) (略称: )
(略称: )
講演者
発表日時 2012-01-26 14:50:00 
発表時間 25 
申込先研究会 NC 
資料番号 IEICE-NC2011-106 
巻番号(vol) IEICE-111 
号番号(no) no.419 
ページ範囲 pp.53-58 
ページ数 IEICE-6 
発行日 IEICE-NC-2012-01-19 


[研究会発表申込システムのトップページに戻る]

[電子情報通信学会ホームページ]


IEICE / 電子情報通信学会