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| 講演抄録／キーワード | ||
| 講演名 | 2010-03-04 10:30 進化学習マルチエージェント人工市場における株価からの粒子フィルタを用いたジャンプマルコフシステム推定によるエージェント行動の判別 時永祥三（九大）・○岸川善紀（宇部高専）  SIS2009-48 |
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| 抄録 | （和） | 株価データから特徴を抽出し,投資などへ応用することが期待されて いる.本報告では進化学習するマルチエージェントで構成される人工市場に おける株価からのエージェント行動の判別を示すが,この場合粒子フィルタ(Particle Filters:PF)を用いたジャンプマルコフシステムの状態推定手法を 適用する.進化学習するエージェントによる株価時系列生成のモデル化手法が 示されているが,多くのサンプルを必要とする問題がある. この場合,従来より議論されている複数のシステム方程式の間をマルコフ過程に よりジャンプするモデル化を適用し,マルコフ連鎖の状態を観測された時系列 からPFにより推定する.応用例として,人工株価を用いたシミュレーションによって,本報告で提案する手法の有効性を議論する. |
| （英） | This report delas with the classification of agents' behavior from stock prices in artificial stock markets consisting of multi-agents with evolutionary learning where we apply the state estimation of jump Markov systems by using Particle Filters (PFs). There are several works for modeling artificial stock prices by using evolutionary learning of however, these results are obtained sufficient number of simulation studies. We utilize the scheme of jump Markov system where the system behavior is switched among several state equations according to a Markov process. Then we use PFs for the estimation of state. As applications, we show the estimation of state transition of agents behaviors base on the jump Markov linear systems for artificial stock markets. |
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| キーワード | （和） | 時系列モデル推定 / マルチエージェント / 進化学習 / ジャンプマルコフ連鎖 / 粒子フィルタ / / / |
| （英） | Time series modeling / Multi-Agent-based modeling / Evolutionary learning / Jump Marrkov systems / Particle filters / / / | |
| 文献情報 | 信学技報, vol. 109, no. 447, SIS2009-48, pp. 1-6, 2010年3月. | |
| 資料番号 | SIS2009-48 | |
| 発行日 | 2010-02-25 (SIS) | |
| ISSN | Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 | |
| 著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します．(許諾番号：10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) | |
| PDFダウンロード | SIS2009-48 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | SIS |
| 開催期間 | 2010-03-04 - 2010-03-05 |
| 開催地（和） | 神奈川工科大学 情報棟３Ｆ ３０５室 |
| 開催地（英） | Kanagawa Institute of Technology |
| テーマ（和） | ソフトコンピューティング，一般 |
| テーマ（英） | |
| 講演論文情報の詳細 | |
| 申込み研究会 | SIS |
| 会議コード | 2010-03-SIS |
| 本文の言語 | 日本語 |
| タイトル（和） | 進化学習マルチエージェント人工市場における株価からの粒子フィルタを用いたジャンプマルコフシステム推定によるエージェント行動の判別 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Classification of Agents' Behavior from Stock Prices in the Artificial Stock Markets consisting of Multi-agents with Evolutionary Learning by applying Estimation of Jump Markov Systems by using Particle Filters |
| サブタイトル（英） | |
| キーワード(1)（和/英） | 時系列モデル推定 / Time series modeling |
| キーワード(2)（和/英） | マルチエージェント / Multi-Agent-based modeling |
| キーワード(3)（和/英） | 進化学習 / Evolutionary learning |
| キーワード(4)（和/英） | ジャンプマルコフ連鎖 / Jump Marrkov systems |
| キーワード(5)（和/英） | 粒子フィルタ / Particle filters |
| キーワード(6)（和/英） | / |
| キーワード(7)（和/英） | / |
| キーワード(8)（和/英） | / |
| 第1著者 氏名（和/英/ヨミ） | 時永 祥三 / Shozo Tokinaga / トキナガ ショウゾウ |
| 第1著者 所属（和/英） | 九州大学 (略称： 九大) Kyushu University (略称： Kyushu Univ) |
| 第2著者 氏名（和/英/ヨミ） | 岸川 善紀 / Yoshinori Kishikawa / キシカワ ヨシノリ |
| 第2著者 所属（和/英） | 宇部高専 (略称： 宇部高専) Ube Technical College (略称： Ube Tec Coll) |
| 第3著者 氏名（和/英/ヨミ） | / / |
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| 講演者 | 第2著者 |
| 発表日時 | 2010-03-04 10:30:00 |
| 発表時間 | 25分 |
| 申込先研究会 | SIS |
| 資料番号 | SIS2009-48 |
| 巻番号（vol） | vol.109 |
| 号番号（no） | no.447 |
| ページ範囲 | pp.1-6 |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | 2010-02-25 (SIS) |
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