講演抄録/キーワード |
講演名 |
2009-10-16 11:20
遺伝的プログラミングと多段ファジイ推論を用いたジャンプ過程を含む時系列モデルの同定 時永祥三(九大)・○岸川善紀(宇部高専) SIP2009-70 IE2009-95 |
抄録 |
(和) |
本報告では,遺伝的プログラミング(Genetic Programming:GP)と多段ファジイ推論を用いたジャンプ過程を含む時系列生成モデルの同定について述べる.まず時系列生成の変分を確定的な関数で記述される部分およびブラウン運動による部分と,ジャンプ過程部分からなる加法的モデル(分解モデル)を仮定し,逐次的な近似によりモデルの尤度を改善することにより,それぞれの部分の関数を推定する方法を提案する.確定的部分をGPにより推定するが,ジャンプ過程の検出に関してはファジイ推論(入力の個数を多く取れる多段ファジイ推論)を適用する.シミュレーションによる本手法の有効性を示す. |
(英) |
This report deals with identifying generation models of time-series including jump diffusion processes by using the Genetic Programming (GP) and multi-stage fuzzy inference systems. The time series is additively decomposed into three parts, namely, the deterministic parts, jump diffusion parts and Brownian motions. We apply the GP to the deterministic part, and we use the fuzzy inference (multi-stage fuzzy inference)system to detect the parts of jump diffusion. Applications are shown by using simulation studies. |
キーワード |
(和) |
変動時系列モデル推定 / ジャンプ過程 / 遺伝的プログラミング / 多段ファジイ推論 / システム同定 / / / |
(英) |
Models of fluctuating time-series / Jump diffusion processes / Genetic Programming / Multi-stage fuzzy inference / System identification / / / |
文献情報 |
信学技報, vol. 109, no. 226, SIP2009-70, pp. 83-88, 2009年10月. |
資料番号 |
SIP2009-70 |
発行日 |
2009-10-08 (SIP, IE) |
ISSN |
Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 |
著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) |
PDFダウンロード |
SIP2009-70 IE2009-95 |
研究会情報 |
研究会 |
SIP IE IPSJ-SLDM |
開催期間 |
2009-10-15 - 2009-10-16 |
開催地(和) |
福井県 芦原温泉「まつや千千」 |
開催地(英) |
Awara Onsen "Matsuya Sensen" |
テーマ(和) |
プロセッサ,DSP,画像処理技術および一般 |
テーマ(英) |
Processor, DSP, image processing, etc. |
講演論文情報の詳細 |
申込み研究会 |
SIP |
会議コード |
2009-10-SIP-IE-SLDM |
本文の言語 |
日本語 |
タイトル(和) |
遺伝的プログラミングと多段ファジイ推論を用いたジャンプ過程を含む時系列モデルの同定 |
サブタイトル(和) |
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タイトル(英) |
Identifiying Generation Models of Time-Series including Jump Diffusion Processes by using the Genetic Programming and Multi-stage Fuzzy Inference Systems |
サブタイトル(英) |
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キーワード(1)(和/英) |
変動時系列モデル推定 / Models of fluctuating time-series |
キーワード(2)(和/英) |
ジャンプ過程 / Jump diffusion processes |
キーワード(3)(和/英) |
遺伝的プログラミング / Genetic Programming |
キーワード(4)(和/英) |
多段ファジイ推論 / Multi-stage fuzzy inference |
キーワード(5)(和/英) |
システム同定 / System identification |
キーワード(6)(和/英) |
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キーワード(7)(和/英) |
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キーワード(8)(和/英) |
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第1著者 氏名(和/英/ヨミ) |
時永 祥三 / Shozo Tokinaga / トキナガ ショウゾウ |
第1著者 所属(和/英) |
九州大学 (略称: 九大)
Kyushu University (略称: Kyushu Univ) |
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) |
岸川 善紀 / Yoshinori Kishikawa / キシカワ ヨシノリ |
第2著者 所属(和/英) |
宇部工業高等専門学校 (略称: 宇部高専)
Ube Natioal College of Technology (略称: Ube Natioal Coll. of Tech.) |
第3著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第4著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第11著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第12著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第13著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第14著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第15著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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第16著者 氏名(和/英/ヨミ) |
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講演者 |
第2著者 |
発表日時 |
2009-10-16 11:20:00 |
発表時間 |
20分 |
申込先研究会 |
SIP |
資料番号 |
SIP2009-70, IE2009-95 |
巻番号(vol) |
vol.109 |
号番号(no) |
no.226(SIP), no.227(IE) |
ページ範囲 |
pp.83-88 |
ページ数 |
6 |
発行日 |
2009-10-08 (SIP, IE) |
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