講演抄録/キーワード |
講演名 |
2016-08-26 16:05
株価データ分析モデルの提案 ~ 系列データマイニングによるアプローチ ~ ○宇田川佳久(東京工芸大) SWIM2016-10 |
抄録 |
(和) |
企業の株式に投資することは,すなわち,資金面で企業の経済活動を支援することに他ならない.株価の過去の値動きから将来の値動きを予想することができれば,株式市場が安定化し,健全な経済活動の基盤形成に寄与できると考えられる.本文では,まず,これまでのテクニカル分析手法をサーベイする.次に,著者が独自に開発した系列データマイニング手法を使って,類似する株価の発生頻度を探索した結果について述べる. |
(英) |
To invest in shares of a company means financially to support the economic activities of the company. If it is possible to predict the future stock prices based on past stock price fluctuations, then the stock market would be stabilized, which is believed to be able to contribute to the healthy and wealthy of economic activity in a country. In this paper, after brief survey of technical analysis techniques for stock prices, we discuss experimental results on searching series of similar stock prices using a data mining technique tailored for the purpose. |
キーワード |
(和) |
株価変動 / テクニカル分析 / 類似株価集合 / 株価予測 / / / / |
(英) |
stock price fluctuation / technical analysis / set of similar stock prices / stock price forecast / / / / |
文献情報 |
信学技報, vol. 116, no. 200, SWIM2016-10, pp. 23-28, 2016年8月. |
資料番号 |
SWIM2016-10 |
発行日 |
2016-08-19 (SWIM) |
ISSN |
Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 |
著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) |
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SWIM2016-10 |