講演抄録/キーワード |
講演名 |
2016-07-06 13:50
DTW距離の平滑化による時系列データの因子分析 ○網井 圭(京大) IBISML2016-8 |
抄録 |
(和) |
本稿では,大量の時系列データの集合に対して,その集合を特徴付ける少数の時系列データを因子分析により抽出する方法を提案する.
因子分析とは,大量のデータから潜在的に存在する共通因子を探り出す手法である.
本稿では大量の時系列データの集合を行列で表現した上で,因子として集合を特徴付ける時系列を表す行列と重みを表す行列があると仮定して行列分解を行う.
一般的な手法として,実データと因子によって再現されるデータの間のユークリッド距離を勾配法により小さくする手法がある.
しかしユークリッド距離は時系列の時間的な伸縮を反映しない.
そこで本稿では時系列の距離として一般的に用いられるDynamic Time Warping距離(DTW距離)を用いる.
DTW距離は微分不可能であるため,その平滑化と動的計画法を用いた勾配計算の手法を提案し,勾配法により因子分析を行った. |
(英) |
From a large database of time series, our goal is to extract a few factor time series (features). We propose a method to extract factors and their weights for each time series by minimizing a discrepancy between the original time series and its reconstruction. To solve optimization problems, differential approaches are popular, most notably the steepest descent method. And the DTW distance is popular to measure distance between two time series.
The DTW distance is, however, not always differentiable with respect to its arguments. In this work, we propose to smooth the DTW distance and carry out factor analysis. |
キーワード |
(和) |
時系列分析 / 行列分解 / 因子分析 / 勾配法 / / / / |
(英) |
Time Series Data / Matrix Factorization / Factor Analysis / Gradient Descent / / / / |
文献情報 |
信学技報, vol. 116, no. 121, IBISML2016-8, pp. 231-238, 2016年7月. |
資料番号 |
IBISML2016-8 |
発行日 |
2016-06-28 (IBISML) |
ISSN |
Print edition: ISSN 0913-5685 Online edition: ISSN 2432-6380 |
著作権に ついて |
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034) |
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IBISML2016-8 |