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講演抄録/キーワード
講演名 2016-06-13 13:50
アローヘッド市場における価格変動の統計分布 ~ Levy分布再考 ~
田中美栄子統計数理研
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抄録 (和) 東証において,アローヘッドシステムという1ミリ秒間隔で株式売買を行える仕組みが稼働を始めたのが2010年1月であり, 2015年9月にはその第2ステップとして0.5ミリ秒間隔にまで短縮された.この高速取引によって価格変動の性質がどのように変わったのかを知るため,5秒足にサンプリングされた2013年のデータから分布関数を求めたところ,1990年頃の米国株価変動の解析結果により求められたα=1.4のLe ́vy分布と同じであるという結果を得た.更に1分足にサンプリングされた2015年のデータからも同様の結果を得た. 
(英) The arrowhead system is a trading system within a millisecond, which was launched in January 2010 at Tokyo Stock Exchange, Inc.(TSE) and was upgraded in September, 2015 to the level of half a millisecond. In order to investigate the nature of price fluctuation in the arrowhead market, we have analyzed price time series taken from TSE. The result is the statistical distribution can be identified as the Le ́vy distribution of index α=1.4, the same as the previous result reported in 1995 for the data of S&P500 index (1983-1989), and also for the Nikkei Index price in mid 1990's.
キーワード (和) アローヘッド市場 / 価格変動 / Le ́vyの安定分布 / 統計分布関数 / / / /  
(英) Arrowhead Market / Price Fluctuation / Le ́vy's Stable Distribution / Statistical Distribution Function / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 116, no. 87, CCS2016-7, pp. 27-30, 2016年6月.
資料番号 CCS2016-7 
発行日 2016-06-06 (NLP, CCS) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685  Online edition: ISSN 2432-6380

研究会情報
研究会 CCS NLP  
開催期間 2016-06-13 - 2016-06-14 
開催地(和) 機械振興会館 
開催地(英) Kikai-Shinko-Kaikan Bldg. 
テーマ(和) 非線形科学,複雑性科学,一般 
テーマ(英) Nonlinear Science, Complexity Science, etc. 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 CCS 
会議コード 2016-06-CCS-NLP 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) アローヘッド市場における価格変動の統計分布 
サブタイトル(和) Levy分布再考 
タイトル(英) Statistical Distribution of the Price Fluctuations in the Arrowhead Market 
サブタイトル(英) Levy Distribution Reconsidered 
キーワード(1)(和/英) アローヘッド市場 / Arrowhead Market  
キーワード(2)(和/英) 価格変動 / Price Fluctuation  
キーワード(3)(和/英) Le ́vyの安定分布 / Le ́vy's Stable Distribution  
キーワード(4)(和/英) 統計分布関数 / Statistical Distribution Function  
キーワード(5)(和/英) /  
キーワード(6)(和/英) /  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 田中 美栄子 / Mieko Tanaka-Yamawaki /
第1著者 所属(和/英) 文部科学省統計数理研究所 (略称: 統計数理研)
Institute of Statistical Mathematics (略称: ISM)
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講演者
発表日時 2016-06-13 13:50:00 
発表時間 25 
申込先研究会 CCS 
資料番号 IEICE-NLP2016-24,IEICE-CCS2016-7 
巻番号(vol) IEICE-116 
号番号(no) no.86(NLP), no.87(CCS) 
ページ範囲 pp.27-30 
ページ数 IEICE-4 
発行日 IEICE-NLP-2016-06-06,IEICE-CCS-2016-06-06 


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